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[一級(jí)估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] 請(qǐng)問老師 既然期權(quán)不是線性衍生品 為什么還能使用delta-approximation
GloriaGu
發(fā)布于：2020-08-07 14:53:03
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名師解答
Josiah
發(fā)布于2020-08-10 08:43:02
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- [二級(jí)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)] 收益拉低了為什么夏普比率會(huì)上升，它拉低的是rf嗎，從分母來理解的話，波動(dòng)率下降會(huì)導(dǎo)致夏普比率上升，但是老師從收益的角度說的沒聽懂
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