[二級市場風險] 14

Middlemarch 發(fā)布于：2020-08-29 15:07:41 瀏覽284次   FRM FRM Part II
老師您好 這道題我有三個疑問: 1. 考試中的 non-parametric VaR 是不是最簡單粗暴的排序劃點法? 2. 我認為 B 選項應該是 parametric 的優(yōu)點. 理由是 parametric 已經(jīng)假設了分布 所以只需要少量的歷史數(shù)據(jù)調(diào)整檢驗即可 但是 non-parametric 是個非常吃數(shù)據(jù)的方法 少了一個數(shù)據(jù)都不行.如果我理解錯我 請老師指正. 3. 老師 我不是要鉆牛角尖說就要用歷史數(shù)據(jù) 但是難道他能一個比特的歷史數(shù)據(jù)都不用就做風控? 這樣說豈不是只要是參考了歷史的都是不好的? (字間情緒僅針對選項本身 請老師不要誤會)
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金老師 發(fā)布于2020-08-31 11:13:41

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