[二級市場風險] 24

Middlemarch 發(fā)布于：2020-08-29 15:22:57 瀏覽333次   FRM FRM Part II
這個知識點我有點兒暈了 我的理解如下 請老師指正: 1. LRuc 和 LRcc 下面的那個腳標的意思是 unconditional coverage 和 conditional coverage 2. LRcc = LRuc + LRind 這個式子中三個 LR 都是用來檢測是不是扎堆的 3. LRuc 和 LRind 大于 3.84 都可以拒絕原假設 認為模型是存在閘扎堆的. 4. LRuc 要大于 5.99 才有 95% 的把握認為扎堆存在. 5. 之前說的扎堆存在和模型錯誤是等價的
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名師解答

金老師 發(fā)布于2020-08-31 11:32:06

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