[二級市場風(fēng)險] 89

Middlemarch 發(fā)布于：2020-08-30 11:35:07 瀏覽286次   FRM FRM Part II
請問老師這個 sticky strike rule 應(yīng)該怎么理解? 我 google 以后 找到這個定義: Some market ps believe that when the stock/index moves the volatility skew for an option remains unchanged with strike. 但是我不是很理解這里的 volatility skew 指的是什么? 是 share price 的skew 還是 option value 的skew? 是"價格本身"的三階中心距 還是我每天價格算一個波動率 一年 252 天每天的"波動率"的中心距? 還有這個假設(shè)和我們這里的利率模型有什么關(guān)系? 謝謝老師
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金老師 發(fā)布于2020-08-31 16:29:06

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