[二級信用風(fēng)險] 62

Middlemarch 發(fā)布于：2020-09-22 20:25:08 瀏覽304次   FRM FRM Part II
老師您好 我不理解答案中的: VaR approach does a good job of setting initial margins at the 95% confidence level but at the 99% confidence level initial margins are not suffcient. 這里的 initial margin 到底是不是用 VaR 算出來的 initial margin 自己也分置信程度? 答案里這句話應(yīng)該如何理解? (我自己表達(dá)準(zhǔn)確性實在有限 還麻煩老師認(rèn)真閱讀我拙劣的表達(dá) 試著猜測一下我到底想問些什么再回答 我非常珍惜這個答疑的環(huán)節(jié). 另外還麻煩老師回答得啰嗦一點 邏輯上一步步來 我才疏學(xué)淺 有時候難以理解您精煉的話語 感謝老師幫助!)
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鄒老師 發(fā)布于2020-09-23 11:23:26

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