[一級估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] 第九題

塍大事者 發(fā)布于：2020-10-07 16:09:16 瀏覽247次   FRM FRM Part I
為什么American call option在沒有分紅的情況下在到期日之前是最不適合提前執(zhí)行的？而American put option確是最適合的？
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Josiah 發(fā)布于2020-10-09 09:11:31

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