[一級估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] 第32題

塍大事者 發(fā)布于：2020-10-08 16:02:07 瀏覽225次   FRM FRM Part I
A collar limits exposures to volatility while a straddle increases this exposures是什么意思？vega是對波動(dòng)率的敏感程度的一種衡量指標(biāo)，是不是straddle的波動(dòng)率最大？
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Josiah 發(fā)布于2020-10-09 09:48:07

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