[二級流動性風險] 有關lvar

橘子味的籃球 發(fā)布于：2020-10-11 17:05:18 瀏覽242次   FRM FRM Part II
請問B 正確是不是因為var變大而lc不變導致該指標下降，那試問在有壓力的市場環(huán)境下，當lc變化時，b選項還成立嗎？ 另外，c錯誤的原因是不是持有期增加會使var變大，而cost of liquidation不會像var那樣顯著放大，使得在正常的市場環(huán)境下該指標會下降？
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Xenos_lun 發(fā)布于2020-10-12 00:00:30

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