[一級(jí)估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] 老師 請(qǐng)問(wèn)63題原頭寸對(duì)波動(dòng)率敏感 隨時(shí)間損失增加不應(yīng)該是正的vega和負(fù)的theta嗎 為什么用a對(duì)沖而不是b

user6hdi2n 發(fā)布于:2020-10-16 19:19:14 瀏覽315次   FRM FRM Part I
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Josiah 發(fā)布于2020-10-19 09:58:33

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