[一級估值與風(fēng)險模型] VaR 作為風(fēng)險度量指標(biāo)的前提是要求收益的正態(tài)分布嘛？ 不是正態(tài)分布可以用VaR嘛？ 那對于ES有什么使用條件嗎？

userkl6raz 發(fā)布于：2020-10-17 16:39:34 瀏覽244次   FRM FRM Part I
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Josiah 發(fā)布于2020-10-19 11:21:23

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