[二級市場風險] ?？?4題，這題雖然我對了，還是想問一下為什么算1一天的VaR是先將年化收益率和標準差變成1天的再計算VaR，而不是先算出一年的VaR，再÷根號252

ZJ1538738475 發(fā)布于：2020-11-06 15:47:38 瀏覽253次   FRM FRM Part II
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鄒老師 發(fā)布于2020-11-09 09:30:57

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