[二級市場風險] var有參數(shù)非參數(shù)估計 那么es和譜風險是不是也有非參和參數(shù)法？ BRW方法估計var 采用了數(shù)據(jù)的衰退因子賦予了損失不同的權(quán)重 那和譜風險測量有什么區(qū)別呢？

Kaprekar 發(fā)布于：2020-12-17 19:41:08 瀏覽277次   FRM FRM Part II
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金老師 發(fā)布于2020-12-21 09:27:57

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