[二級市場風險] 老師，第二題還是有些疑問，p/L圖像，題目5%的VaR意思是圖像右側(cè)是5%的累計概率，算出VaR=-3.5也就是右側(cè)5%收益為+3.5，那么圖像對稱后，左側(cè)的累計概率為95%時，圖像的loss=-3.5，是不是就代表95%的VaR=3.5？為什么A選項5%的可能損失超過3.5不對呢，請老師再詳細說一說，謝謝您。

李夢婷l 發(fā)布于：2021-02-17 12:55:49 瀏覽207次   FRM FRM Part II
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金老師 發(fā)布于2021-02-17 17:00:30

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