[二級信用風(fēng)險] CVaR計算例題當(dāng)中，相關(guān)性系數(shù)等于0的情況下，計算EL的參數(shù)PD為什么等于2%？我的理解50個資產(chǎn)全部違約的PD=2%^50

致涵 發(fā)布于：2021-04-14 12:07:44 瀏覽346次   FRM FRM Part II
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Hsiao 發(fā)布于2021-04-14 17:38:13

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