[一級估值與風(fēng)險模型] covered call 賣出一個看漲期權(quán)再買入一個股票 和先買入一個股票再賣出一個看漲期權(quán)有什么區(qū)別嗎？ 當(dāng)以20元的價格買入一個股票時，再賣出一個exercise price為25的看漲期權(quán)。期權(quán)費(fèi)為1塊。

Ahcrane 發(fā)布于：2021-04-20 23:55:05 瀏覽206次   FRM FRM Part I
為什么說該組合對于市場的預(yù)測是stock溫和地漲，但漲不過25塊？ call的買方為什么會在股票漲到25塊時就執(zhí)行權(quán)力呢？為什么買方不等到26塊的時候？call的賣方如何賺的1元的期權(quán)費(fèi)？
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Josiah 發(fā)布于2021-04-21 08:52:26

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