[一級(jí)估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] 凸性的定性變化

userql4nka 發(fā)布于：2021-04-28 15:37:23 瀏覽219次   FRM FRM Part I
第三門課說(shuō)，其他條件相同（應(yīng)該是到期時(shí)間和yield相同 ），coupon越高凸性越小 第四門課說(shuō)，yield和久期相同，coupon越低凸性越小 這兩個(gè)的差距在于控制的變量是到期時(shí)間或是久期么？總覺(jué)得有點(diǎn)矛盾，怎么去解釋呢
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Josiah 發(fā)布于2021-04-28 16:28:51

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