[二級(jí)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)] 請(qǐng)問(wèn)老師FHs考慮到相關(guān)性了嗎，是在哪體現(xiàn)的。他不是先用Garch算出波動(dòng)率，把收益率標(biāo)準(zhǔn)化，再用bootstrap擴(kuò)大數(shù)據(jù)，然后調(diào)波動(dòng)率，再排序，求VaR嗎，感覺(jué)好像沒(méi)有相關(guān)性。

ZJ1537936774 發(fā)布于：2021-04-29 21:08:24 瀏覽228次   FRM FRM Part II
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金老師 發(fā)布于2021-04-30 09:44:08

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