[一級風(fēng)險管理基礎(chǔ)] 老師 這道題是怎么做的 沒看懂解析

usergc279f 發(fā)布于：2021-05-09 13:46:58 瀏覽204次   FRM FRM Part I
是先算出benchmark的平方差 和portfolio的平方差然后再利用公式算出tracking error 嗎 那相關(guān)性是等于1嗎
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名師解答

Xenos_lun 發(fā)布于2021-05-10 13:41:56

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