[一級估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] fat tail

薛毅磊 發(fā)布于：2021-05-11 23:04:37 瀏覽275次   FRM FRM Part I
老師你好，fat tail可以這樣解釋嗎？fat tail是因?yàn)榉植嫉膮?shù)（μ，σ）隨著時(shí)間的變化而變化而產(chǎn)生的，即time-varying(unstable)，而conditional distribution也是說參數(shù)隨時(shí)間變化而變化的，所以說fat tail可以用條件分布來解釋，但不是由他產(chǎn)生的。而regime switch是為了解決fat tail的產(chǎn)生
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Josiah 發(fā)布于2021-05-12 10:52:17

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