[一級(jí)定量分析] 這道題計(jì)算volatility的時(shí)候用的開根號(hào)variance的公式 var(ax+by) =a平方var(x)+b平方var(y)+2ab*cov(cy). 為什么這道題最后那項(xiàng)2ab cov(xy) 為零， 哪里說了covariance 等于零？

偷雞大師 發(fā)布于：2021-07-09 12:16:17 瀏覽281次   FRM FRM Part I
添加圖片
0/1000

名師解答

Josiah 發(fā)布于2021-07-09 14:05:07

加載中...