[一級估值與風險模型] 問老師，問幾個問題。

user7qrqh9 發(fā)布于：2021-07-16 18:14:17 瀏覽282次   FRM FRM Part I
老師，我問下 ： Dv01對沖 ：FaDV01+FbDV01=0 這里的Fa Fb都是面值，為啥不可以是市值呀？ 考試的時候算Var或者置信區(qū)間的時候像99% 95%90%等的分位點要背出來嗎 有些90%的平時遇到的都好少.考試的時候這類題目下會給表嗎？ 然后 CAPM的假設里有沒有收益率符合正態(tài)分布？是沒有的吧？ 然后做題目的時候還是做到了想問下考試的時候EL的公式是不是最新的EL=EAD*LGD*違約概率的波動率 。 adjusted exposure還用不用掌握。 SML我筆記記了可以定價個股 但是里面的X只是系統(tǒng)性風險 那定價個股的時候不就缺少了非系統(tǒng)性風險嗎。 謝謝老師 辛苦啦！
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Josiah 發(fā)布于2021-07-18 15:51:26

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