[一級(jí)估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] 老師，這個(gè)解析有問題嗎。

user7qrqh9 發(fā)布于：2021-07-18 22:17:40 瀏覽241次   FRM FRM Part I
老師，這個(gè)解析有沒有問題，為啥他算VaR的時(shí)候沒有考慮收益率啊，他不是給了YTM嗎。我照著自己的想法把YTM當(dāng)收益率均值，然后看成return的分布各自算VaR然后算組合的VaR，結(jié)果雖然也可以選出來。。。。 但我不知道哪一種是對(duì)的。
添加圖片
0/1000

名師解答

Josiah 發(fā)布于2021-07-19 09:10:23

加載中...