[一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)] 我記得有個(gè)知識(shí)點(diǎn)是，金融危機(jī)的時(shí)候，相關(guān)性ρ增大，分散化程度降低?？墒窃贑ML只能衡量充分分散化的組合，充分分散化的組合只ρ＝1。請(qǐng)老師糾正我哪一個(gè)理解是錯(cuò)誤的。

Qiqi 發(fā)布于：2019-11-08 20:58:28 瀏覽182次   FRM FRM Part I
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金老師 發(fā)布于2019-11-11 11:09:52

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