[一級估值與風(fēng)險模型] 老師，這題I選項里面，兩個債券時間都是10year，后者是附息債券，那現(xiàn)金流應(yīng)該更分散，convexity越大，答案為什么是零息債券更大呢。還有負(fù)凸性怎么解釋

CCC 發(fā)布于：2021-10-09 20:57:51 瀏覽296次   FRM FRM Part I
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Jo老師 發(fā)布于2021-10-12 10:49:45

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