[一級(jí)估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] 在b和c中糾結(jié)，c的話，短期的gamma應(yīng)該比長期的在atm狀態(tài)下更大啊，c選項(xiàng)的gamma算出來不就是正數(shù)了嗎，和提干不符

趙昀遙 發(fā)布于：2021-10-18 21:02:30 瀏覽203次   FRM FRM Part I
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Jo老師 發(fā)布于2021-10-20 16:58:44

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