[一級估值與風(fēng)險模型] 老師請問左邊那道題為什么選D不選B?。緿elta=-0.5不是應(yīng)該用delta等于0.5來對沖嗎？而且想問下右邊那道題為什么對沖gamma時不是先買資產(chǎn)對沖short option呢，可否說一下解題思路。

何旻蔚 發(fā)布于：2021-11-06 19:10:11 瀏覽187次   FRM FRM Part I
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金老師 發(fā)布于2021-11-10 11:27:13

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