[二級流動性風(fēng)險] 老師我想問一下這里為什么考慮到了流動性風(fēng)險要把轉(zhuǎn)移定價加上一個spread？是為了讓liquidity buffer更大嗎？可是如果考慮到了流動性風(fēng)險Loan部門的收益率也不會上升，再增加轉(zhuǎn)移定價不會使Loan部門無錢可賺嗎？

userihmfk9 發(fā)布于：2021-11-16 20:30:29 瀏覽182次   FRM FRM Part II
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Xenos_lun 發(fā)布于2021-11-17 16:15:16

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