[二級(jí)投資組合風(fēng)險(xiǎn)] 有關(guān)投資組合中surplus at risk的計(jì)算

李伊凡 發(fā)布于：2021-11-19 13:45:01 瀏覽406次   FRM FRM Part II
老師，在官方?？碱}中的第24題中，為什么他的surplus at risk中是用的|E(S)-σ*Z|而不是|E(ΔS)-σ*Z|呀？是因?yàn)樗麊?wèn)的是surplus的VaR而非Δsurplus的VaR嗎？而且他這里CL=95%時(shí)的Z value為什么用的是雙尾的1.96而不是單尾的1.645呢？講義上的例題里CL=95%情況下Z就是用的1.645呀。
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Xenos_lun 發(fā)布于2021-11-22 11:02:52

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