[二級(jí)信用風(fēng)險(xiǎn)] 請(qǐng)問:資產(chǎn)相關(guān)性和平均PD的變化對(duì)VaR的影響。如果PD不變,相關(guān)性增加,各個(gè)tranche的VaR怎么變化呀?為什么?

徜徉 發(fā)布于:2021-12-04 09:55:13 瀏覽213次   FRM FRM Part II
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Hsiao 發(fā)布于2021-12-07 14:12:57

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