[一級(jí)估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] 老師，102題和108題有一個(gè)我有一個(gè)不懂的點(diǎn)就是var，es是基于正態(tài)分布的么，書上說var不是合適的coherent risk measuremnts，為什么這題要選A

蔡依昂 發(fā)布于：2022-01-25 15:59:05 瀏覽234次   FRM FRM Part I
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Jo老師 發(fā)布于2022-01-25 17:04:26

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