[一級風險管理基礎(chǔ)] 德國金屬公司案例，對于backwardation 和contango市場的期貨和現(xiàn)貨價格下跌的收益和損失不理解

user9cpu0d 發(fā)布于：2022-01-26 14:57:43 瀏覽224次   FRM FRM Part I
因為策略是short forward ＋long future。那不就是賣遠期合約和買期貨合約，貨價格上升就賺錢，反之期貨價格下降就虧錢。而short forward 價格下降就賺錢，遠期合約對應(yīng)的是期貨的價格嗎？
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Xenos_lun 發(fā)布于2022-01-26 17:30:05

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