[二級(jí)衍生品] 為什么這里在t時(shí)刻簽訂一個(gè)反向合約之后，計(jì)算T時(shí)刻價(jià)值折現(xiàn)到t就是forward在t的價(jià)值呢？這算出來(lái)的應(yīng)該是0時(shí)刻long forward+t時(shí)刻short forward的組合在t時(shí)刻價(jià)值吧？不是單一forward在t時(shí)刻價(jià)值？沒(méi)懂為什么要構(gòu)建這個(gè)反向組合

澤稷小萬(wàn) 發(fā)布于：2022-06-20 16:54:50 瀏覽813次   CFA CFA二級(jí)
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Paro_wang 發(fā)布于2022-06-21 18:35:01

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