[二級信用風險] merton model引申出的credit spread（cs）公式。1、對于risky debt，為什么cs隨成熟期的增加而縮短？2、risky debt和low-rated debt差別在哪里？3、對于cs還受interest rate影響這一點，在low rated debt上的解釋如何成立？4、這些是考點嗎？

致涵 發(fā)布于：2020-03-14 20:04:18 瀏覽330次   FRM FRM Part II
在原版書116頁，講cs章節(jié)的最后兩段文字。麻煩老師能歸納總結(jié)一下嗎？英語的邏輯有點繞。
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鄒老師 發(fā)布于2020-03-16 09:02:07

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