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大學(xué)生CPA菁英培養(yǎng)A Pro計(jì)劃
周末面授+專享私播+高清網(wǎng)課+實(shí)景網(wǎng)課+兩期暑期班+兩期暑期夏令營(yíng)大學(xué)生CPA菁英培養(yǎng)B計(jì)劃
面授課+私播課+高清網(wǎng)課+實(shí)景網(wǎng)課+兩期暑期班+兩期暑期夏令營(yíng)CPA專享私播班
專屬VIP學(xué)習(xí)服務(wù) 全套直播課程 高清網(wǎng)課 實(shí)景網(wǎng)課CPA名師直播班(三年)
專屬VIP學(xué)習(xí)服務(wù)+重難點(diǎn)直播+高清網(wǎng)課+實(shí)景網(wǎng)課[一級(jí)估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] Up and down-movement factors 計(jì)算
[一級(jí)估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] 二叉樹模型
[一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)] 請(qǐng)問這道題有詳細(xì)解析嘛
[一級(jí)估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] 83題,算出來的是-0.6975%,為什么答案是選C,這個(gè)算出來的是剛好在BC中間的值,這是題目出的不好,還是說取convexity要小一點(diǎn)的
[一級(jí)估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] 69題,coupon低的bond應(yīng)該隨著到期日的增加,久期先增加,再像永續(xù)債券的久期靠近啊,我認(rèn)為D應(yīng)該更正確
[一級(jí)估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] 56題duration的利率變動(dòng)不是一個(gè)基點(diǎn)嗎
[一級(jí)金融市場(chǎng)與產(chǎn)品] 為什么最后算軋差的時(shí)候,不算入浮動(dòng)利率的50個(gè)基點(diǎn)?而是直接(5%*0.5-6%*0.5)乘以10million?我以為是 ((5%+0.5%)*0.5-6%*0.5)
[一級(jí)金融市場(chǎng)與產(chǎn)品] 這個(gè)模塊還不太會(huì)做
[一級(jí)金融市場(chǎng)與產(chǎn)品] 111怎么理解
[一級(jí)估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] 49題怎么知道這個(gè)是short了這個(gè)bond的呀
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