[二級(jí)信用風(fēng)險(xiǎn)] 72題的1中的risk neutral approach指的是債權(quán)法求出的PD嘛？還有為什么2是對(duì)的？hazard rate不是pd嘛，那它衡量的為什么是一個(gè)瞬時(shí)的pd呢？還有3中為什么real world PD小于risk neutral PD？

2021-11-22 20:07:401回答

[二級(jí)信用風(fēng)險(xiǎn)] 71題是在書上哪里講的呀？是考點(diǎn)嘛？

2021-11-22 20:01:571回答

[二級(jí)信用風(fēng)險(xiǎn)] 69題為什么是b不是c和d呢？

2021-11-22 20:00:181回答

[一級(jí)金融市場(chǎng)與產(chǎn)品] 老師想請(qǐng)問一下紅色 筆跡處問題。

2021-11-22 19:59:551回答

[一級(jí)定量分析] 不太明白算correlation中的variance A和variance B是從哪里來的

correlation between the stock and market 是怎么算的呀

2021-11-22 19:10:403回答

[一級(jí)金融市場(chǎng)與產(chǎn)品] 這題bd選項(xiàng)如何區(qū)分呢？

2021-11-22 19:03:571回答

[一級(jí)估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] 老師 這個(gè)d.選項(xiàng)里 account for asset class special risk factor哪里錯(cuò)了 為什么不能計(jì)量特殊的風(fēng)險(xiǎn)因子

2021-11-22 17:51:091回答

[一級(jí)估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] 老師 這個(gè)ii選項(xiàng)錯(cuò)在哪里。

2021-11-22 15:28:261回答

[一級(jí)金融市場(chǎng)與產(chǎn)品] 債券計(jì)算

老師這么算出來的全價(jià)為啥不對(duì)呢

2021-11-22 13:47:532回答

[二級(jí)信用風(fēng)險(xiǎn)] 53題的B選項(xiàng)是什么意思呢？還有為什么collateralization可以引發(fā)market risk呢？

2021-11-22 13:10:491回答