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[一級金融市場與產(chǎn)品] 畫這些期權(quán)的合成圖像的時候 不是畫的算上了期權(quán)費之后的call put的圖像嗎 為什么這里是desired payoff不是profit
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[一級估值與風(fēng)險模型] 這一題d選項為什么是正確的？futures不是gamma為0不能用來對沖gamma嗎？
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[一級風(fēng)險管理基礎(chǔ)] d感覺也不太對，標(biāo)底資產(chǎn)的現(xiàn)金流應(yīng)該和ABS不一樣，ABS現(xiàn)金流應(yīng)該一般比標(biāo)底資產(chǎn)高啊，然后A選項的waterfall指什么？
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[一級風(fēng)險管理基礎(chǔ)] d選項為什么不對？
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[一級風(fēng)險管理基礎(chǔ)] 這一題為啥c和d不對？
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[一級估值與風(fēng)險模型] C選項怎么判斷
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[一級風(fēng)險管理基礎(chǔ)] 老師講一下A和D吧
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[一級定量分析] 老師，158題怎么做
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[一級定量分析] 老師，fraction of the variance是什么意思
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[一級估值與風(fēng)險模型] 這題用圈的方法可以算出正確答案嗎 解了一下和答案不一樣
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最新問答
- [二級信用風(fēng)險] 想問一下老師對于正向錯向風(fēng)險的概念，敞口上升違約率上升是錯向風(fēng)險，那么如果敞口上升違約率下降是什么？兩個都下降又是什么？
- [二級市場風(fēng)險] 這道題怎么解釋？
- [二級市場風(fēng)險] 我問一個市場風(fēng)險的問題。相關(guān)系數(shù)上升時，做空股權(quán)層CDS，買入高級層的CDS。但是我理解的是，相關(guān)系數(shù)上升時，股權(quán)層風(fēng)險被稀釋掉了，降低，那么cds價格降低，你做空股權(quán)層cds，相當(dāng)于收到保費，但這個時候cds價格降低，你怎么賺錢呢，不應(yīng)該是虧錢嗎
- [二級操作風(fēng)險] 老師這道題為什么不是B呢
- [二級信用風(fēng)險] DtD為5，后面那個20個違約是怎么算出來的
- [二級案例分析] 老師您好，實事熱點2024和2025年考試內(nèi)容一樣嗎，現(xiàn)在只有2024的課程，2025年的還沒有出吧
- [二級流動性風(fēng)險] 這道題的ACD選項可以解釋一下嗎 謝謝老師
- [一級風(fēng)險管理基礎(chǔ)] 老師請問還可以去線下上課嗎
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