[一級(jí)估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] 想問(wèn)一下第129題D的說(shuō)法錯(cuò)在了哪里？

想問(wèn)一下第129題D的說(shuō)法錯(cuò)在了哪里？

2021-11-11 12:33:591回答

[一級(jí)估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] credit metrics model Euler's throremvesicle model到底要怎么考

2021-11-11 11:59:371回答

[一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)] 資產(chǎn)負(fù)債管理

c選項(xiàng) 如何理解融資流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和利率風(fēng)險(xiǎn)此消彼長(zhǎng)

2021-11-11 09:40:592回答

[一級(jí)估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] 老師，這題怎么做

2021-11-11 09:17:321回答

[一級(jí)估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] 老師 可以幫我講一下這個(gè)知識(shí)點(diǎn) 記筆記的沒(méi)太聽懂 記得筆記也是亂的

2021-11-11 09:15:281回答

[一級(jí)金融市場(chǎng)與產(chǎn)品] 老師，麻煩講解一下A和D選項(xiàng)。為什么是選D而不是選A。謝謝。

2021-11-11 01:24:071回答

[一級(jí)估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] 675題，我覺(jué)的bd都能選??？期權(quán)在平值附近且約接近到期不應(yīng)該theta值最大嗎，gamma同理啊，那為什么答案選b不選d？

2021-11-11 01:22:451回答

[一級(jí)金融市場(chǎng)與產(chǎn)品] A選項(xiàng)答案解析感覺(jué)有問(wèn)題，因?yàn)楦杏X(jué)CMO在預(yù)防extension risk上更好，contraction risk 更差。然后b選項(xiàng)感覺(jué)說(shuō)的也有問(wèn)題，interest不應(yīng)該同時(shí)收到嗎？，principal才會(huì)有先后順序

2021-11-11 01:13:341回答

[一級(jí)估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] 沒(méi)看明白什么意思

2021-11-11 01:04:031回答

[一級(jí)金融市場(chǎng)與產(chǎn)品] 課上說(shuō)support tranche本金越多，越能起到保護(hù)效果，但是如果碰到contraction risk時(shí)本金累計(jì)的太多，support tranche的不是會(huì)“爆”掉嗎？那樣不是反而起不到保護(hù)效果嗎？而且由于這種情況，是不是會(huì)導(dǎo)致在prepayments很低時(shí)和為了起到更好的保護(hù)效果，support tranche的生命會(huì)被拉長(zhǎng)，但是碰到contraction risk時(shí)反而會(huì)生命很短被爆了？

2021-11-11 00:08:201回答