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[一級金融市場與產品] 這一題是怎么做的?需要考慮多期導致的基差風險嗎?
[一級估值與風險模型] 為什么??根號250而不是250
[二級流動性風險] 為什么選c
[二級流動性風險] 17題c和d錯在哪
[一級定量分析] 感覺他答案寫的不是很清楚,老師能不能講一下,以后遇到這種題怎么判斷什么性。
[二級信用風險] 老師我想問一下為什么交割本金的利率互換到期敞口就為0 是假設嗎?而交割差額的貨幣互換到期就是像forward一樣敞口上升?
[二級信用風險] 老師我想問一下這里說的利率互換的交割本金是什么意思
[二級信用風險] 老師我想問一下這里說的EE3大于EE7的原因是3年時還可以收到七筆現金流 我想問一下這是為什么 是因為swap合約每年都要互換一次收到一筆現金流嘛
[一級金融市場與產品] 為什么94-30等于94??22分之三十?
[一級估值與風險模型] 老師65題 為什么相等的到期日 MD相等。還有就是MD相等之后就看P是嗎 然后溢價不應該最高 再是par 再是zero…
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