[一級估值與風(fēng)險模型] qi請問老師為什么prepayment rate和coupon rate 有關(guān)

2021-08-20 17:10:511回答

[一級金融市場與產(chǎn)品] 現(xiàn)在遠(yuǎn)期價格大于即期 contango的市場 然后就卡到這里了 未來怎么樣怎么看喔

2021-08-20 15:55:461回答

[一級金融市場與產(chǎn)品] 這個題目啥意思 有點看不太懂 這個G它發(fā)行了個逆浮動11.5%-LIBOR（浮動支出）然后又買了個6.75%的bond（固定收入）最后還有個swap5.75%＋LIBOR（浮動收入）那最后看起來不就是收浮動支出浮動么

2021-08-20 15:53:391回答

[一級金融市場與產(chǎn)品] 老師，答案里的看漲期權(quán)價值和可轉(zhuǎn)債價值為什么成反比

2021-08-20 10:29:241回答

[一級風(fēng)險管理基礎(chǔ)] c選項到底對不對

之前上課時，老師說這道題選擇c，想問一下不是說appetite要有 time horizon嗎？c選項中any one time的表達(dá)對嗎？

2021-08-19 21:31:041回答

[一級金融市場與產(chǎn)品] 老師，這道題D為什么不對？

2021-08-19 21:03:471回答

[一級估值與風(fēng)險模型] example

老師我記得前面說標(biāo)準(zhǔn)差是年化的 算期間不是應(yīng)該要轉(zhuǎn)換一下嗎 為什么計算u的時候的指數(shù)部分還是以8%帶進(jìn)去計算的 而r卻轉(zhuǎn)換過了

2021-08-19 19:24:161回答

[一級金融市場與產(chǎn)品] 麻煩老師解釋一下100000/100是為啥，還有不理解ctd的 dv01的求法，為啥對沖物和被對沖物的dv01相同呢。

2021-08-19 16:39:581回答

[一級估值與風(fēng)險模型] 116為什么不選c而選擇a 不是狀態(tài)轉(zhuǎn)化模型能夠解決fat tail和非正態(tài)性的問題嘛

2021-08-19 15:29:201回答

[一級估值與風(fēng)險模型] 老師108怎么做

2021-08-19 15:02:211回答