[一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)] 風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移主要有三種：對(duì)沖 投保 分散化 ，這題的答案為啥不是B 而是D

考試如果出現(xiàn)這類問題怎么選擇？

2021-07-23 14:24:181回答

[一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)] 老師56題，計(jì)算beta不是應(yīng)該給一項(xiàng)資產(chǎn)和一個(gè)市場(chǎng)組合的相關(guān)系數(shù)和各自的波動(dòng)率嗎，但是這道題給的是一個(gè)投資組合和一個(gè)benchmark的數(shù)據(jù)，這個(gè)benchmark代表的是市場(chǎng)組合嗎？

2021-07-23 14:20:091回答

[一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)] 老師，48題的第一行說市場(chǎng)組合M包括風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)和無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，但是市場(chǎng)組合不是滬深三百股指嗎應(yīng)該是有風(fēng)險(xiǎn)的呀，而且無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)不是rf嘛，為什么市場(chǎng)組合會(huì)有無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)？還有就是答案第一行說借入和借出的能力會(huì)將凸或凹的有效前沿變成cml是什么意思，借入和借出不都是在cml上而言的嗎，為什么能把原有效前沿變成cml

2021-07-23 13:24:081回答

[一級(jí)定量分析] 老師好，請(qǐng)問這道題為什么求均值的時(shí)候他要減去現(xiàn)價(jià)，用收益率來衡量波動(dòng)率啊，為什么不是概率直接乘以價(jià)格作為均值，謝謝老師

2021-07-23 12:25:361回答

[一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)] 七十二題求解

不明白

2021-07-23 10:23:021回答

[一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)] 68不明白

2021-07-23 10:10:291回答

[一級(jí)定量分析] 樣本估值

具體步驟

2021-07-23 09:00:341回答

[一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)] 考慮哪些利益相關(guān)者的目標(biāo)具有最高優(yōu)先級(jí)是什么意識(shí)

2021-07-23 00:16:251回答

[一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)] 老師，這個(gè)A里面的market risk premium是指的E(Rm)-rf嗎？

2021-07-22 22:53:471回答

[一級(jí)定量分析] 定量分析講義中p240頁關(guān)于R^2的公式的打印是否有誤？ 百度與已學(xué)的統(tǒng)計(jì)學(xué)中均為SSR/SST

2021-07-22 22:10:041回答