[一級(jí)估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] 二和三為什么錯(cuò)了？二的話duration一樣，但是零息債券的coupon不是更低嗎？不應(yīng)該convexity更大嗎？

2021-07-14 22:29:431回答

[一級(jí)估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] 這題為什么選b？

2021-07-14 22:23:111回答

[一級(jí)估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] 這道題為什么選a不選d？

2021-07-14 22:17:551回答

[一級(jí)估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] 為什么這道題選c？var不是最大損失嗎？

2021-07-14 22:13:061回答

[一級(jí)估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] 這道題用的哪個(gè)公式啊 為什么用delta乘賣的option value。

2021-07-14 22:07:441回答

[一級(jí)估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] 請(qǐng)問(wèn)為什么期權(quán)是非線性產(chǎn)品，而且為什么用線性產(chǎn)品可以對(duì)沖掉delta 對(duì)沖不到gama， 什么意思，

2021-07-14 22:02:501回答

[一級(jí)估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] 請(qǐng)問(wèn)這道題什么意思啊，這道題怎么考慮。call的value不是decrease了嗎 為什么他是實(shí)值 put是虛值。

為什么put在這里是虛值因?yàn)樗秦?fù)的嗎，為什么call的value decrease很大 put value increase很小

2021-07-14 21:59:491回答

[一級(jí)估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] 這道題怎么做？

2021-07-14 21:26:381回答

[一級(jí)估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] 請(qǐng)問(wèn)為什么要用大convexity來(lái)對(duì)沖大convexity

2021-07-14 21:24:321回答

[一級(jí)估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] b和d為什么錯(cuò)了

2021-07-14 20:36:111回答