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[一級估值與風險模型] 為什么置信區(qū)間更高會有更高的variability
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[一級估值與風險模型] 這道題為什么不選a而要選c
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[一級估值與風險模型] 老師我想問一下這道題為什么是0.2份的bond1加上0.8份的bond2，難道不應(yīng)該是bond2 * 0.8 * 0.01得到第一筆4的現(xiàn)金流和末尾4的現(xiàn)金流，再加上整份的bond1得到末尾100的現(xiàn)金流，然后就可以合成第一筆4，最后104的現(xiàn)金流嗎
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[一級風險管理基礎(chǔ)] 第十四題，為什么futures比forward的cost要小，futures不是逐日盯市，要給交易所錢嗎？
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[一級估值與風險模型] 為什么這題是increase，upwardshift不應(yīng)該asset和liability都上升嗎
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[一級估值與風險模型] 為什么investor對bond是short position
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[一級估值與風險模型] theta在什么時候為正
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[一級估值與風險模型] 老師好，我想問一下為什么I是正確的但是II就是錯誤的
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[一級估值與風險模型] 老師好，我想問一下這道題為什么是這樣算的
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[一級估值與風險模型] 老師好，我想問一下算出來了每年的key rate exposure之后下一步應(yīng)該如何計算？為什么會得到16745，10439這些答案呀？還有想問一下key rate duration怎么算
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- [二級信用風險] DtD為5，后面那個20個違約是怎么算出來的
- [二級案例分析] 老師您好，實事熱點2024和2025年考試內(nèi)容一樣嗎，現(xiàn)在只有2024的課程，2025年的還沒有出吧
- [二級流動性風險] 這道題的ACD選項可以解釋一下嗎 謝謝老師
- [一級風險管理基礎(chǔ)] 老師請問還可以去線下上課嗎
- [二級流動性風險] 問一下這道題，對應(yīng)答案這里的5%是哪里得出來的？
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- [二級信用風險] 這個67題，為啥選C?他這里的違約分布沒有說是累計吧
- [二級流動性風險] 收益拉低了為什么夏普比率會上升，它拉低的是rf嗎，從分母來理解的話，波動率下降會導致夏普比率上升，但是老師從收益的角度說的沒聽懂
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