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[一級風險管理基礎] 這句話什么含義?忽略了那些未知的或者開始的風險?
[一級估值與風險模型] 老師我想問一下VaR的計算公式到底是什么?是u+za·volatility嗎?那這道題為什么是正的1.65。z5%不應該是-1.65嗎,而且為什么前面要乘以104?
[一級估值與風險模型] 為什么debt service ratio 要選擇小的
[二級市場風險] 請問老師這道題是為什么
[一級風險管理基礎] 請問market risk premium,是指我用紅筆寫的那里的一還是二呀?
[一級定量分析] 老師,這道題我想問一下,如果是按照圖形判斷的話右邊的圖形和原來的正態(tài)分布的位置是什么呀?是我畫的這樣嗎?如果是這樣的話,那均值都應該變小了吧?
[一級估值與風險模型] 老師我想問一下這道題B選項VaR(10%)=0不應該是有10%的概率最大損失為0嗎?為什么答案說是最小損失?
[一級估值與風險模型] 老師我想問一下這道題的B和C選項該如何理解
[一級估值與風險模型] 老師我想問一下這題如何理解 VaR不應該是損失的最大值嗎
[一級估值與風險模型] 這道題不是要求standard標準差嘛,為什么答案是求的α貢獻度?Σ(?д?lll)
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