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[一級估值與風(fēng)險模型] 不理解這道題想考查什么?emmm題干不太明白。謝謝老師!
[一級估值與風(fēng)險模型] (1)為什么價內(nèi)期權(quán)對利率更敏感(R ho)大? (2)為什么equity options的R ho較fix income options更大? 謝謝老師!
[一級金融市場與產(chǎn)品] 這題的意思是什么
[一級定量分析] 請問老師算這個條件期望,不是要算其中的條件概率嗎?p(x2=1)的概率默認(rèn)為1了嘛?
[一級估值與風(fēng)險模型] 老師好 為什么選1和3 cap是call option嗎
[一級定量分析] 定量分析
老師好,請問這一題為什么選D啊,可以再順便解釋一下A和C嗎
[一級定量分析] 為什么t分布會更flatter? 不是尖峰肥尾嗎?
[一級估值與風(fēng)險模型] 80題,折現(xiàn)的時候這個為什么是15不是30?題上不是半年嗎?
[一級風(fēng)險管理基礎(chǔ)] 老師,請問一下這道題的第一句表述中expected residual risk return must be at least 2%這句話是不是錯了,應(yīng)該是at most?如果是at least的話選不出d選項啊
[一級估值與風(fēng)險模型] 老師,請問futures的delta為什么等于e^rt
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