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[一級風(fēng)險管理基礎(chǔ)] 第77題的3看不懂,為什么對了
第77題的3看不懂,為什么對了
[一級金融市場與產(chǎn)品] 這道題C選項是什么啊
[一級估值與風(fēng)險模型] coupon rate越大,convexity越小。但講義上給現(xiàn)金流越分散,convexity越大。coupon rate越大不就代表著現(xiàn)金流越分散嘛?
[一級估值與風(fēng)險模型] duration是方向性因子,convexity不是方向性因子什么意思呀?
[一級估值與風(fēng)險模型] 這道題不知道怎么算的conditional VAR
[一級估值與風(fēng)險模型] 這道題后面expected shortfall求平均數(shù)的時候是不是有問題,正確的不應(yīng)該把所有絕對值大于10的都加起來求嗎,這里為什么只加了16和14
[一級估值與風(fēng)險模型] key rate duration 里面的10000是怎么出來的
[一級金融市場與產(chǎn)品] 老師我想問一下,這道題是組合經(jīng)理擔(dān)心利率上漲使得債券價格下跌,那為了對沖不是應(yīng)該買個call option嘛 為啥這里是put option啊
[一級金融市場與產(chǎn)品] 請問第77題怎么做
[一級估值與風(fēng)險模型] 沒有搞懂其中principal—only strips債權(quán)那部分。為什么put和call都導(dǎo)致其價值增加。
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