[一級風(fēng)險管理基礎(chǔ)] information ratio 的tracking error 的volatility是方差還是標(biāo)準(zhǔn)差，如果是，方差，解析里為什么沒有開更好

2021-04-23 11:11:481回答

[一級金融市場與產(chǎn)品] 19題和20題？

19題step1中的pv為什么是0？ 20題為什么是高估了？

2021-04-23 11:10:191回答

[一級風(fēng)險管理基礎(chǔ)] Jenses' α在解析的時候是錯的嗎

解析有誤，未減市場無風(fēng)險利率

2021-04-23 11:10:001回答

[一級定量分析] 不太清楚這里為什么要加一個bond的總概率為什么不用乘法呢如果按照我畫的樹狀圖分析的話要怎么做呢？

2021-04-23 11:08:351回答

[一級金融市場與產(chǎn)品] 11題

為什么1是對的2是錯的呢？

2021-04-23 11:08:262回答

[一級金融市場與產(chǎn)品] 想讓老師解釋一下第7題怎么做

2021-04-23 11:07:281回答

[一級估值與風(fēng)險模型] 問下老師這兩道題，題目一樣，但是解題思路不一樣嗎？

2021-04-23 10:53:042回答

[一級估值與風(fēng)險模型] 求解答

2021-04-23 10:44:211回答

[一級估值與風(fēng)險模型] 請問老師VaR不是不滿足次可加性嗎？為什么說滿足啊了properties呢？

2021-04-23 09:53:584回答

[一級估值與風(fēng)險模型] 20題

為什么他的解析在第一步直接用了6.5 這里題目也沒有說考慮提前行權(quán)的呀。不應(yīng)該直接第二步直接一步折到頭么 還有一個問題就是那個先上升后下降回歸原始價格他這里寫了29.33這個結(jié)果可能也會輕微影響最后算出來的結(jié)果嘛 圖4是我算的

2021-04-23 06:14:381回答