[一級估值與風(fēng)險模型] 老師 選項a和b講的是什么意思

謝謝老師

2021-04-03 19:52:051回答

[一級估值與風(fēng)險模型] 這道題目給的數(shù)據(jù)沒看懂 不會做

謝謝老師

2021-04-03 19:19:151回答

[一級估值與風(fēng)險模型] 單調(diào)性不應(yīng)該是期望收益越大，風(fēng)險越大嗎，按照ppt上好像是反著來的？

2021-04-03 18:11:322回答

[一級定量分析] 您好，請問β是指什么？volatility是指標(biāo)準(zhǔn)差嗎？

2021-04-03 17:21:521回答

[一級金融市場與產(chǎn)品] 請問老師什么叫traded on the floor of the exchange? 這道題看不明白，也看不懂講解

2021-04-03 17:18:321回答

[一級估值與風(fēng)險模型] 老師賣出期權(quán)為什么gammar vega是負的？

2021-04-03 16:39:131回答

[一級定量分析] 39題這兩個期權(quán)的return是怎么看是什么樣的分布的呢

2021-04-03 16:39:051回答

[一級定量分析] 為什么這里z值要用單尾的2. 33?

2021-04-03 16:35:131回答

[一級金融市場與產(chǎn)品] 一份tbond future合約價值一定是100000么

2021-04-03 16:30:151回答

[一級金融市場與產(chǎn)品] 習(xí)題集123頁58題

dv01的含義是收益率變動一個基點，債券價格變動的額度，而eurodollar future是報價變動一個基點，收益變動25，這是可以互通的么？eurodollar future的 報價和債券的收益率有什么必然聯(lián)系么？而且題目中第一個互換是五年期，第二個互換是十年期，eurodollar future默認是三個月，maturity都不一樣啊，怎么對沖呢，給了五年的利率和10年的利率為什么沒有用

2021-04-03 15:39:341回答