[一級金融市場與產(chǎn)品] 習(xí)題集133頁84題

題目中說四個月將會有分紅，那第八個月是沒有么，還有六個月到期的是百分之四，答案里將分紅折現(xiàn)應(yīng)該是往前折四個月怎么直接用了六個月的數(shù)據(jù)

2021-03-26 15:13:431回答

[一級定量分析] 聯(lián)合方差怎么算

2021-03-26 13:31:191回答

[一級風(fēng)險管理基礎(chǔ)] 老師你好，想問一下這道題中A選項為什么說可以增加股東財富，對沖不是無法增加公司價值嗎？那如何增加股東財富呢？

2021-03-26 13:08:401回答

[一級定量分析] 踢出收益率差的股票不應(yīng)該右偏嗎

2021-03-26 12:15:121回答

[一級估值與風(fēng)險模型] 請問老師什么叫做percentage chage、dollar change

2021-03-26 09:58:291回答

[二級信用風(fēng)險] 老師，我想請問一下第14題，我的理解是marginal var因為衡量每增加單位資產(chǎn)所帶來最大損失的上升，我認(rèn)為是敞口變大帶來的風(fēng)險，雖然里面涉及相關(guān)性，但是不知道怎么理解為集中性風(fēng)險。而且13題也提到var不考慮集中性風(fēng)險，是不是有點矛盾。

2021-03-25 23:26:431回答

[一級定量分析] 老師麻煩解釋一下這題，答案看不懂

2021-03-25 22:16:051回答

[一級金融市場與產(chǎn)品] 遠(yuǎn)期利率即期利率問題

麻煩老師能不能解釋一下整張圖表是什么意思，比 如到期時間0.5年spot rate 和forward rate相同是說現(xiàn)在時刻就是0.5年了么，方法一也看懂是什么意思，一定要用到期時間是1.0和1.5的數(shù)據(jù)算么，方法二用的是連續(xù)復(fù)利的遠(yuǎn)期利率公式，但是題目里也沒指定連續(xù)復(fù)利吧

2021-03-25 21:20:211回答

[一級金融市場與產(chǎn)品] 不知道匯率為什么是這樣換算的？

題目里是usd/chf等于1.368，為什么老師上習(xí)題課講的時候是chf/usd等于1.368

2021-03-25 21:09:201回答

[一級估值與風(fēng)險模型] 習(xí)題冊p11第15題

老師，我不明白為什么a c d是錯的

2021-03-25 20:44:231回答