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[一級估值與風(fēng)險模型] 老師 請問53題怎么看出是short position的
[一級估值與風(fēng)險模型] 請問老師,假設(shè)不是一樣的嗎
[一級估值與風(fēng)險模型] 請問老師什么是線性什么是非線性
[一級估值與風(fēng)險模型] 請問老師這道題怎么計算?
[二級市場風(fēng)險] 老師,為什么說忽視time-varying volatility in VaR會低估風(fēng)險?我記得??加幸坏李}是如果VaR follow garch模型,即呈均值回歸,會高估VaR
[一級定量分析] 這道題為什么不能用泊松分布做?
[一級估值與風(fēng)險模型] 請問老師為什么是下降呢?
[一級估值與風(fēng)險模型] 請問老師d是什么意思
[一級金融市場與產(chǎn)品] 請問老師,到期時間相同,coupon越多,modified duration會越小?。克詚ero coupon的md最大,value最大,不應(yīng)該選a嘛
[一級估值與風(fēng)險模型] 單純用deltaVaR不是會高估嗎?
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