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[一級估值與風險模型] 老師上課好像說了一個可以快速計算歐式期權(quán)價格的方法是什么呀
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[一級定量分析] 問題寫在圖片里了，謝謝老師！
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[一級估值與風險模型] 6.56和11.2怎么計算出來的啊
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[一級定量分析] 請問老師這道題怎么做
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[一級定量分析] 請問老師，這道題是怎么算的呢
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[二級市場風險] a應(yīng)該是優(yōu)點吧，然后bd有點不明白
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[一級金融市場與產(chǎn)品] 這題的二為什么也是對的
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[一級金融市場與產(chǎn)品] 一級金融市場與產(chǎn)品
請問這道題具體步驟應(yīng)該怎么做
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[一級估值與風險模型] 這道題有沒有缺少條件鴨？這個down-move factor＝0.87是怎么來的？
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[一級估值與風險模型] The convexity of a 10-year zero coupon bond is higher than the convexity of a 6%bond with a duration of 10 years為什么是錯誤的？他們的久期一樣，但是利率y不一樣，不應(yīng)該利率越低的凸度越大嗎？
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最新問答
- [二級信用風險] 這個67題，為啥選C?他這里的違約分布沒有說是累計吧
- [二級流動性風險] 收益拉低了為什么夏普比率會上升，它拉低的是rf嗎，從分母來理解的話，波動率下降會導致夏普比率上升，但是老師從收益的角度說的沒聽懂
- [一級定量分析] 不太理解第二問，求解答
- [一級定量分析] 不太理解第二問
- [二級流動性風險] 第65題這里的cross currency大于0只指美元更值錢嗎 之前直播課好像說的是小于0是美元更值錢 是不是我理解錯了老師
- [一級定量分析] 關(guān)于這個題目，請問如何判斷l(xiāng)ong call這類圖形（線性圖形）是左偏還是右偏呢？我之前只是通過圖形的尾巴往哪邊偏就是哪邊偏的，可是long call 和short put 都是有最小值且無限往右延伸，為什么只有l(wèi)ong call右偏，解析說long call右偏是因為有最小值和無限可能的正值，short put存在最大值就不是右偏了嗎
- [一級定量分析] 想問下這個如果用計算器算I/Y的話，F(xiàn)VPv要輸入多少呀，n等于5.pmt等于22，11.14％怎么求出來的呢？
- [二級市場風險] 這道題怎么解釋
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